7 Schildkröten-Trading-System. Gebiet von Rosy am 24. Juni 2009 - 04 48. Das Schildkröten-Handelsprogramm von Richard Dennis gestartet ist, ist in jedem Fall eine der größten Erfolgsgeschichten in der gesamten Geschichte eines kurzen Hintergrundes Richard Dennis war ein erfolgreicher Er hat ein 400-Familien-Darlehen in 200 Millionen Chicago Trader und Geld-Manager, der fest davon überzeugt, dass erfolgreiche Trading-Methoden gelehrt werden konnte Sein Partner nicht einverstanden Dennis ging dann aus und rekrutiert 14 Personen - einige von denen hatte keine Handelserfahrung und lehrte sie seine Trading-Methoden Er nannte sie seine Schildkröten, und nach einer kurzen Ausbildungszeit gingen sie fort, Meister der Märkte zu werden. Gesendet von LC am 7. Juli 2009 - 22 34. Zuerst danke für den Aufbau dieser Seite Es ist sehr hilfreich für mich, das ich will Um Datei herunterzuladen, aber es sagte Datei oder Seite kann nicht gefunden werden Könnten Sie einen neuen Link geben, bitte. Hope können Sie dies bald beantworten. Danke für Ihre Großzügigkeit. Gesendet von Edward Revy am 8. Juli 2009 - 07 56. Der Link wurde Bitte versuchen Sie es erneut Ich bin überrascht, dass man das noch einmal gefragt hat, aber passt sich dieses System gut an forex an. Ist es in Forex gearbeitet. Welches Zeitrahmen usw. Könntest du einen Überblick geben, wie dieses System ist. Deutsch:. Englisch: www. magazine-deutschland. de/issue/S...6_ENG_E1.php Funktioniert, also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie die anderen Systeme haben Sie in der Lage, die Indikatoren auf dem Diagramm zu sehen usw. Ich weiß, ich frage allot Also vielen Dank für jede Hilfe, die Sie geben können. PS Hat jemand dieses System versucht Aber wie es geht Es scheint mir, das umgekehrte zu sein, was Händler normalerweise viele kleine Gewinne nehmen und dann einen großen Verlust Dies scheint, viele kleine Verluste zu sein, aber wartet auf den großen Sprung Ist das richtig ich habe nur gelesen Das PDF ein paar Mal. Subiert von Rebecca am 13. Juli 2009 - 22 30.Hi Edward Ich habe die Schildkröte-Datei heruntergeladen und auf Währungspaare angewendet Ich weiß nicht, wie man Ausbrüche in der pdf-Datei lesen Ist da jemand wer Ist auf Forex und kann erklären Danke für das, was Sie tun Rebecca. Die legendäre Geschichte der Tur Tle Trades Hübsche faszinierende isn t it Wenn Sie nicht wissen, über die Schildkröten und die Geschichte hinter ihnen, können Sie hier lesen Meine Frage war immer, sind die mechanischen Systeme, die sie noch heute gültig sind Sind diese Systeme immer noch rentabel Sind sie auf Forex anwendbar Die Schildkröten tauschten mehrere Märkte mit 2 Systemen System 1 und System 2 Diese Systeme hatten keine Ermessensregel Alles, von Einträgen zu Ausfahrten, Positionsbestimmung bis hin zu Geldmanagement, alles wurde bis ins kleinste Detail klar etabliert Dieses Dokument ist der umfassendste Führer Ich habe über die Schildkröten-Trading-Methoden gesehen und ich habe alle diese Informationen verwendet, um System 2 in Metatrader zu automatisieren Ich automatisierte System 2 zuerst, da es einfacher ist, zu programmieren Mein Plan ist, dasselbe das gleiche mit System 1 zu tun. Sagen wir, ob System 2 noch ist Funktioniert und wenn es auf die Forex-Märkte, insbesondere die EUR-USD-Paar anwendbar ist. Die Regeln Das System nutzt den täglichen Zeitrahmen und die Regeln sind überraschend einfach Dies sind die ru Les für die Eingabe von Long-Positionen. Buy, wenn der aktuelle Preis höher ist, dass jede andere hoch in den letzten 55 Tagen. Setzen Sie einen Stop-Verlust 2 Durchschnitt True Ranges weg von der Eintragung mit dem ATR das System ist flexibel auf aktuelle Volatilität Wenn die Volatilität ist Höher der Stop Loss wird weiter weg und viceversa Die ATR verwendet wird über 20 Tage ausgewertet Also ATR 20.Don t setzen alle Target Profit auf die Aufträge Das Ziel ist, lassen Sie sie so weit wie möglich zu Ihrem Gunst laufen. Dynamisch berechnen Position Größe, so dass, wenn Stop Loss getroffen wird Sie nur 2 des Kontos verlieren So, wenn Sie einen weiter entfernten Stop Loss haben, werden die Positionen Größe kleiner sein, und viceversa. Once innerhalb des Handels, wenn Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten um die Hälfte der ATR, dann fügen Sie einen weiteren langen Handel Und Sie tun dies, bis Sie ein Maximum von 4 offenen Trades in die gleiche Richtung haben. Jede Zeit ein Handel eingegeben wird, bewegen Sie den Stop-Loss der bestehenden Trades, zum gleichen Preis der Stop Loss Berechnet für den neuen Handel gerade eingegeben. Exit alle t Wenn der aktuelle Preis der niedrigste Preis der letzten 20 Tage ist, kann dies bei einem Gewinn oder einem Verlust passieren oder beenden, wenn Stop Loss hit. For Short Positionen die Regeln sind die gleichen, aber umgekehrt geben Sie, wenn der Preis ist Die niedrigste war es jemals in den letzten 55 Bars und Sie beenden, wenn der Preis ist der höchste Preis in den letzten 20 Bars gesehen Dieses Trading-System hat alle Zutaten von professionellen Forex Trader es schneidet Verluste kurz, es lässt Gewinner laufen, fügt es hinzu Zu gewinnenden Positionen. Notice in der oben genannten Bild, wie alle 4 Trades waren profitabel Aber bemerken, wie viel von dem Gewinn verloren war Mit einer gewissen Optimierung, die ich in diesem Beitrag erklären wird, kann das System viel mehr rentabel und lassen weniger Teile der Gewinne Slip away. Pretty einfaches System aber unglaublich mächtig Auch geistig schwer zu handeln Der Kauf an einem 55-Tage-Hoch ist hart, da ist der Punkt, wo die meisten Händler denken, dass die Bewegung getan ist und beginnen Angst eine Umkehrung Gleiche für Shorts, wenn Sie einen kurzen zu initiieren Position an der 55 Tage niedrig Einträge sind definitiv schwer zu verdauen psychologisch sprechen Ausgänge sind noch härter Warten auf den Preis, um den tiefsten Punkt der letzten 20 Tage zu erreichen ist schmerzhaft, während Sie unweigerlich sehen Teil Ihrer Gewinne verdampfen Aber das ist der beste Weg zu Reiten Sie einen Trend so weit wie möglich ohne willkürliche Zielgewinne, die Ihre Gewinner kurz schneiden. Dieser Mechanismus ermöglicht es der Strategie, Monster-Trends einmal in eine Weile zu fahren, die in die Rakete hineingewinnt. Ich lief eine mathematische Erwartungsanalyse der Einträge und bestätigte, dass sowohl kurzer als auch langer Eintrag Signale haben eine signifikante positive Kante Dies ist gut als ein erster Schritt, um das System zu vertrauen Dann habe ich den Rest der Strategie codiert und begann, Spaß mit Back-Tests zu haben. Hier ist das Ergebnis des Rücktests für das EURUSD-Währungspaar vom 1. Januar , 2000 bis 14. November 2012 Völlig vertrauenswürdige bezahlte Daten von AlpariUK erhalten durch direkte Anfrage an den Makler Die Ausbreitung verwendet wurde 2 Pips, die schlechter ist als das, was die meisten Makler von fe R heute Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern. Bitte beachten Sie hier über die Auslosung Die 31 69 relativen Drawdown wird von Metatrader unter Berücksichtigung der größten Tropfenspitze zum Tal in der Aktienkurve unter Berücksichtigung von schwimmenden Gewinnen und Verlusten von nicht geschlossenen Trades in der Berechnung berechnet Die Abzinsung wird als eine höhere Zahl gemeldet als das, was es tatsächlich ist Wenn man nur geschlossene Geschäfte anstelle von vorübergehenden nicht realisierten Gewinnen und Verlusten betrachtet, ist der Maximum Relative Draw-down 21 34 in fast 13 Jahren. Einige weitere Statistiken Durchschnittliche jährliche Rendite 13 19 Ulcer Index 12 06 Sharpe-Verhältnis im Vergleich zu S P500 0 70 Martin-Verhältnis im Vergleich zu S P500 0 89.Diese Leistung schlägt die Rückkehr der geprüften professionellen Forex-Händler, die auf dem Barclay Currency Traders Index berichtet wurden. Ein High Ulcer Index von 12 06 zeigt, was wir bereits wissen Das System ist schwer zu handeln Aber wer sagte, dass profitables Handel einfach war Auch der Schildkrötenhändler muss geduldig sein, da er nicht jeden Tag handeln wird. Das System kann inacti bleiben Ve für Wochen warten auf die erwarteten Donchian Channel Breakouts in beide Richtungen. Einige weitere Optimierungen Die Schildkröten nutzten diese Methode mit der 55 20 Tage Kombination zu allen Märkten, die sie gehandelt haben Das System wurde nicht für spezifische Instrumente optimiert Es ist eher ein universelles, a Passen alle Ansatz, was großartig ist, weil es eine universellere Markt-Ineffizienz ausnutzt, die über mehrere Instrumente zu arbeiten scheint. Es ist ein grundsätzlicheres Auftreten und deshalb würden Sie davon ausgehen, dass es ein Markt-Ineffizienz ist, der schwerer zu verschwinden ist. Aber das bedeutet nicht den Parameter Selektion kann nicht für bestimmte Märkte verbessert werden, und das s, was ich für das EURUSD-Paar machen wollte. Zuerst habe ich einen Optimierungstest durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Parameter-Speicherplatz gute Ergebnisse liefert, obwohl die Parameter drastisch geändert wurden. Eine grobe Optimierung wurde nur durchgeführt Für zwei parametertage für eingangssignal und tage für ausgangssignal Die gute Nachricht ist, dass der Parameterraum sehr solide und profi ist Tisch auf der ganzen Linie Alles grün Bedeutung der 55, 20 Satz ist nicht die einzige rentable Eine Kombination von Tagen für den Eintrag zwischen 40 und 80, zusammen mit jeder Auswahl von Tagen, um zwischen 4 und 20 zu verlassen, liefert konsequent positive Ergebnisse, was groß ist, weil Es bedeutet, dass auch wenn Sie nicht mit den optimalen Parametern spielen, haben Sie immer noch eine hohe Chance, das Eigenkapitalwachstum auf lange Sicht zu sehen. Nur ich war zuversichtlich, dass der Parameter Raum so weit und gut war, lief ich eine Ranganalyse für die Parameterauswahl Die Idee ist, die Parameter zu erhalten, die die stabilsten Drawdown-Werte und die stabilsten Jahresrenditen ergeben. Es sieht aus wie der 70-Tage-Eintrag mit einem 8-tägigen Umkehrausgang ist der stabilste Parametersatz, der die stabilsten Draw - Unten Werte yer nach Jahr zusammen mit den stabilsten Renditen Hier ist der Rücktest mit der 70 8 Kombination. Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern. Now der maximale Drawdown nach MT4, wie ich schon sagte, berücksichtigt schwimmende unrealisierte Gewinne und Verluste ist 25 20 Aber in Wirklichkeit ist es nur 15 66 unter Berücksichtigung der Aktienkurve auf geschlossenen Trades. Average Jährliche Rückkehr 18 33 Maximum Drow-Down 15 67 in 13 Jahren Ulcer-Index 8 98 Sharpe-Verhältnis gegenüber S P500 0 74 Martin-Verhältnis im Vergleich zu S P500 1 77. Dies ist meiner Meinung nach eine weit überlegene Version. Das Wesen des Systems hat sich nicht verändert Einfach kam mit Parametern, die konsequent liefern überlegene Ergebnisse und die sind wahrscheinlich profitabel vorwärts gehen unabhängig von Markt Mutationen. Wenn Sie denken, dass dieses Handelssystem kann eine gute Ergänzung zu Ihrem Trading-Arsenal sein, betrachten den Kauf des Expert Advisor für nur 67 Viel weniger als das, was typischerweise für unrentabel aufgeladen wird, über kurvengestützte unprofessionelle EAs da draußen, die t überleben können einen Monat des Live-Trades Als Teil des Kaufs erhalten Sie eine Installations - und Konfigurationsanleitung, plus meine Persönliche Unterstützung Einstellung alles, wenn nötig. Turtles Trading System 2 Expert Advisor und Pdf Guide 80.Beyond irgendwelche Zweifel, die Turtles Trading System 2 hat eine positive Kante Es ist rentabel und anwendbar auf die Forex-Märkte können Sie es auf anderen Währungspaaren testen Als auch, obwohl rentabel, die Methode ist psychologisch schwer zu handeln Der schwierigste Teil ist, lassen Gewinne laufen unbegrenzt ohne ein vordefiniertes Gewinnziel Dieser Faktor erklärt, warum einige Schildkröten waren nicht rentabel trotz der Tatsache, dass sie alle gelehrt wurden das gleiche System Lassen Sie Ihre Gewinne Laufen, wie ursprünglich sated ist, was letztlich trennt die großen Forex Trader von den Amateur diejenigen. Thanks für Ihr Interesse Ich hoffe, Sie genossen diesen Artikel und ich hoffe auch, dass, wenn Sie die Schildkröte Trading System EA Teil Ihres Trading Arsenal, können Sie profitieren Von ihm Für alle Anfragen und Unterstützung irgendwelcher Art fühlen sich frei, mich zu kontaktieren at. Update Als Beweis, dass langfristig profitables automatisiertes Handel möglich ist, die Schildkröten Tradi Ng System weiterhin gute Ergebnisse liefern, nachdem dieses Dokument geschrieben wurde 35 6 im Jahr 2014, 22 8 im Jahr 2015 Lesen Sie die Artikel unten für weitere Details. Go auf der Unterseite dieser Seite, um die Legal Stuff. Turtle Trading A Market Legend zu sehen. Im Jahr 1983 hielten die legendären Rohstoffhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkrötenexperiment, um zu beweisen, dass jeder gelehrt werden könnte, mit seinem eigenen Geld und dem Handel von Anfängern zu arbeiten. Wie war das Experiment. Das Schildkröten-Experiment. In den frühen 1980er Jahren war Dennis weit verbreitet In der Handelswelt als überwältigender Erfolg erkannt Er hatte eine anfängliche Beteiligung von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen er und sein Partner, Eckhardt, hatte häufige Diskussionen über ihren Erfolg Dennis glaubte, dass jemand gelehrt werden könnte, die Futures-Märkte während Eckhardt zu tauschen Konterte, dass Dennis ein besonderes Geschenk hatte, das ihm erlaubte, vom Handel zu profitieren. Das Experiment wurde von Dennis eingerichtet, um diese Debatte endgültig zu beenden. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um hallo zu unterrichten S Regeln zu, und dann haben sie Handel mit echtem Geld Dennis glaubte so stark in seinen Ideen, dass er tatsächlich geben die Händler sein eigenes Geld zu handeln Die Ausbildung würde für zwei Wochen dauern und konnte immer wieder wiederholt werden Er rief seine Schüler Schildkröten Nach der Rückruf Schildkröten Bauernhöfe hatte er in Singapur besucht und entschied, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Finden Sie die Schildkröten. Um die Wette zu begleichen, legte Dennis eine Anzeige in der Wall Street Journal und Tausende angewendet, um Handel zu lernen An den Füßen von weithin anerkannten Meistern in der Welt des Warenhandels Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis benutzt hat, aber der Prozess enthielt eine Reihe von wahren oder falschen Fragen ein paar von Die Sie unten finden können. Das große Geld im Handel ist gemacht, wenn man lange auf Tiefs nach einem großen Abwärtstrend bekommen kann. Es ist nicht hilfreich, um jedes Zitat in den Märkten zu sehen, die man handelt. Andere Meinungen des Marktes sind Gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man 2.500 auf jedem Handel riskieren. Bei der Einweihung sollte man genau wissen, wo zu liquidieren, wenn ein Verlust auftritt. Für die Aufzeichnung nach der Turtle-Methode sind 1 und 3 falsch 2 , 4 und 5 sind wahr Für mehr auf Schildkrötenhandel, siehe Trading Systems laufen mit der Herde oder seien Sie der einsame Wolf. Schildkröten wurden ganz gelehrt, wie man eine Trend-Follow-Strategie implementieren Die Idee ist, dass der Trend ist Ihr Freund, so Sie sollten Futures kaufen, die auf die Oberseite der Handelsreihen ausbrechen und kurze Downside-Ausbrüche verkaufen In der Praxis bedeutet dies zum Beispiel den Kauf neuer vierwöchiger Highs als Eintrittssignal Abbildung 1 zeigt eine typische Schildkröten-Handelsstrategie. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Active Trading. Figure 1 Der Kauf von Silber mit einem 40-Tage-Ausbruch führte zu einem sehr profitablen Handel im November 1979.Source Genesis Trade Navigator. Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-High initiiert Das Ausgangssignal war ein Tief unter dem 20-Tage-Tief Die genauen Parameter von Dennis wurden gehalten Geheimnis für viele Jahre, und sind jetzt durch verschiedene Urheberrechte geschützt In The Complete TurtleTrader Die Legende, die Lektionen, die Ergebnisse 2007 Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln. Look zu Preisen, anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren zu Machen Sie Ihre Handelsentscheidungen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Festlegung der Parameter für Ihre Kauf und Verkauf von Signalen Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive. Plan Ihre Ausfahrt, wie Sie Ihren Eintrag planen wissen, wenn Sie Gewinne nehmen und Wenn Sie schneiden Verluste Um mehr zu lernen, lesen Sie die Bedeutung eines Gewinn-Verlust-Plan. Use die durchschnittliche wahre Bereich, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Position Größe variieren Nehmen Sie größere Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihre Exposition gegenüber den volatilen Märkten Für mehr Einblick, siehe Measure Volatility mit durchschnittlichen True Range. Don t jemals Risiko mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn Sie wollen t O machen große Renditen, müssen Sie sich bequem mit großen Drawdowns. Nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich geschult verdient mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren Dennis hatte sich als Zweifel, dass Anfänger Kann gelernt werden, erfolgreich zu handeln Sands behauptet, dass das System immer noch gut funktioniert und sagte, dass, wenn Sie mit 10.000 zu Beginn des Jahres 2007 begonnen und den ursprünglichen Schildkrötenregeln folgten, hätten Sie das Jahr mit 25.000 beendet. Auch ohne Dennis Hilfe können Einzelpersonen anwenden Die grundlegenden Regeln der Schildkrötenhandel zu ihrem eigenen Handel Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und den Handel zu schließen, wenn die Preise beginnen Konsolidierung oder umgekehrt Kurze Trades müssen nach den gleichen Grundsätzen unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends als auch Abwärtstrends erlebt Zeitrahmen für das Eintrittssignal verwendet werden kann, muss das Ausgangssignal deutlich kürzer sein, um profitable Trades zu maximieren Anatomie der Trading Breakouts. Trotz seiner großen Erfolge ist der Nachteil zum Schildkrötenhandel zumindest genauso groß wie die Oberseite Drawdowns mit jedem Trading-System zu erwarten, aber sie neigen dazu, besonders tief mit Trend-Strategien zu sein. Dies ist zumindest Zum Teil aufgrund der Tatsache, dass die meisten Ausbrüche neigen dazu, falsche Bewegungen, was zu einer großen Anzahl von verlieren Trades Am Ende sagen die Praktizierenden zu erwarten, dass richtige 40-50 der Zeit und bereit für große Drawdowns. Die Bottom Line. Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne zu handeln, ist eine der großen Börsen-Legenden Es ist auch eine großartige Lektion, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien helfen kann Händler, größere Renditen zu realisieren In diesem Fall Allerdings sind die Ergebnisse in der Nähe zu spiegeln eine Münze, so dass Sie bis zu Ihnen entscheiden, ob diese Strategie für Sie ist.
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