Xiv Trading Strategien

Tägliche Volatilität Trading-Strategie mit Kronleuchter stoppt auf XIV. Over die letzten zwei Jahre habe ich ein Student der Handel Volatilität Strategien Siehe meine letzten Instablog Artikel für einen nützlichen Index von Artikeln, die sich mit Volatilität Trading-Strategien. Volatility ETPs wie NYSEARCA VXX und NASDAQ XIV Sind großartige Produkte für Impuls Swing Trading weil. Sie neigen dazu, in Wellen zu bewegen Diese ETPs folgen die Volatilität Futures und diese Futures bewegen sich auf Wellen von Investoren Gefühl von Angst und Selbstzufriedenheit. Wenn die ETPs in eine Richtung gehen, gehen sie mit viel weiter Von Impuls in dieser Richtung für viele Tage. Sie machen riesige Bewegungen Solange Sie in die richtige Richtung die meiste Zeit wetten, können Sie wirklich schöne Gewinne. Wegen der Begriff Struktur der Futures, diese ETPs neigen dazu, eine haben Starke Bias in einer Richtung VXX nach unten, XIV up. Ich habe eine aggressive Strategie entwickelt, die von jedem Händler, der einen Vollzeit-Tag Job und keine Zeit, um ihre Trades zu sehen, während der Markt offen ist, verwendet werden kann Dies ist auch eine gute Strategie für Jede Art von Handelskonto einschließlich IRAs und vermeidet die Muster Daytrading-Regeln. WARNUNG Verwenden Sie keine XIV-Strategie, es sei denn, Sie vollständig verstehen, die folgenden Aussagen über XIV XIV Tracks die inverse tägliche prozentuale Verschiebung der Volatility Futures kurzfristigen Index und ist neu ausgeglichen täglich XIV hat Eine starke Aufwärts-Bias, wenn die Volatilität Futures-Term-Struktur in Contango XIV kann 50 -80 seines Wertes in Stunden oder ein paar Tage verlieren, wenn es irgendeine Art von Markt schockierenden Ereignis. Average True Range NYSE ATR ist ein Maß dafür, wie viel a Lager oder Index bewegt sich jeden Tag Händler verwenden häufig ATR, um festzustellen, wo man nachlaufende Stop-Loss-Aufträge platzieren Dies ist auch als Kronleuchter Stop bekannt Eine gute Beschreibung der Verwendung von Kronleuchter Stopps ist hier oder hier Mit einem XIV Stop-Verlust ist der Schlüssel, um große Verluste zu begrenzen, wenn Es gibt einen großen Markt Schock oder schwarz Schwan Veranstaltung.1 Spielen XIV auf der langen Seite nur.2 Kaufen XIV, wenn es steigt zwei Mal die 14-Tage-Durchschnitt True Range über dem letzten Abschluss niedrig Buy bei der Open des nächsten Handelstag nach Sehen Sie dieses Signal.3 Setzen Sie einen Stop-Loss-Verkaufsauftrag bei 2 5-fachen des 14-tägigen ATR.4 Jeden Tag, setzen Sie den Stop-Loss-Auftrag bei 2 5-fachen der 14-Tage-ATR Nur bewegen Sie den Stop-Up Wenn XIV hatte einen Tag unten, verlassen Die Haltestelle auf dem gleichen Niveau wie der vorherige Tag. Wenn Sie einen Tagesjob wie mich haben, können Sie Ihren Kaufauftrag mit Ihrem Makler morgens vor dem Gehen zur Arbeit einstellen und Sie don t müssen, um den ganzen Tag zu sehen. Ich ziehe Daten Unten von Yahoo Finanzen in eine Excel-Kalkulationstafel jeden Abend, um die ATR neu zu berechnen und zu bestimmen, wo die Stop-Loss-Verkaufsaufträge zurückzusetzen. Das Diagramm unten zeigt den XIV-Preis seit dem Beginn der ETN sowie die Platzierung der 2 5 ATR Stop-Loss Orders. Hinweis, wie die Strategie dazu neigt, lange zu Beginn der neuen langfristigen Aufwärtstränge zu gehen. Wenn ein neuer Aufwärtstrend beginnt, kann es für einige Tage vor dem Ende gehen. Wegen der steigenden Stopps halten wir die Mehrheit der Swing Gewinne. Wenn XIV bewegte sich seitwärts oder nach unten, die Sell Stops bewegen sich seitwärts. XIV gelegentlich springt schnell und die Strategie hat uns oft lange zu diesen Zeiten. Die Strategie hatte uns in bar in der Nähe der großen Tropfen zu Beginn des August 2011. Es gibt bedeutende Whipsaws, wenn wir lange zu früh gehen, während eines Abwärtstrends, aber diese werden durch die Zeiten, in denen wir richtig waren und wurden zu Beginn eines ausgedehnten Aufwärtstrends ausgeglichen. Die Grafik unten überlagert eine Eigenkapitalkurve oben auf der Das gleiche Diagramm. Ein Portfolio von 10.000 wäre 38.832 seit Dezember 2012 geworden. Das s 388 Gewinne in knapp 26 Monaten - durchschnittlich 15 pro Monat. Notice, wie einige Male kaufen und halten XIV hätte besser als die Strategie gehen zu Bargeld während Eine Korrektur Dies ist der Preis, den wir für unsere Stop-Loss-Aufträge bezahlen, um uns vor einer Katastrophe zu schützen. Die beiden schlimmsten Drawdowns waren August-November 2011, wo das Portfolio 50 und März bis Juni 2012 verloren hat, wo das Portfolio verloren hat 38 In beiden Fällen ist das Portfolio Erholte sich schnell. Trading XIV ist nicht für schwache von Herzen. Diese Ergebnisse sind nicht statistisch signifikant wegen der kurzen Zeitspanne im Spiel und die kleine Anzahl von Handelssignalen, die ich versprechen kann XIV wird auch weiterhin gut funktionieren in den nächsten zwei Jahren Es ist möglich, eine erweiterte Strecke von Drawdowns zu bekommen, wenn wir kürzere Wellen von Angst und Selbstzufriedenheit in der VIX-Futures-Markt haben. Sie könnten eine ähnliche Strategie mit kurzen VXX zu bauen Da XIV ist ein inverser Fonds und es rebalanciert täglich, es verliert Wert durch Tracking-Fehler, wenn die zugrunde liegenden Futures-Index hat choppy up down Aktion Ein VXX Short führt besser als XIV die meiste Zeit, die ich wählen, um XIV verwenden, weil ich don 't wollen, um jemals in einer unbegrenzten Risikoposition, wo mein Makler wird rufen, um meine zu liquidieren Short-Position. Diese Strategie sieht nur die Trend-und Preis-Aktion in XIV Es gibt viele andere Volatilität Strategien, die die Menge an Futures Contango, die SP 500 Trend oder VIX-Index-Ebene für Einträge und Exits verwenden Sie können auf diese Strategie zu verbessern, wenn Sie Schicht in zusätzliche Informationen vor dem Kauf. Ich folge dieser Strategie nicht mechanisch Ich benutze ein Maß für contango und andere Indikatoren zusätzlich zu XIV Preis Aktion, um meine Einträge und Ausgänge zu bestimmen, aber ich habe immer sicher, dass ein Verkauf zu stoppen in Ort, wenn ich lange XIV. Disclosure Ich bin lange XIV Ich schrieb diesen Artikel selbst, und es drückt meine eigenen Meinungen Ich bin nicht erhalten Entschädigung für sie Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit einer Firma, deren Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Updated on 12 11 13 at 4 48pm PT. Last Woche haben wir ein neues Diagramm auf die VIX Futures Data Seite, die den täglichen Schlusswert der VXX Weekly Roll Yield, WRY, gegen seine 10-Tage-einfache gleitenden Durchschnitt. This neue Diagramm Bietet den Händlern einfache Einstiegs - und Austrittssignale, die zur Messung des Impulses von VXX, UVXY, XIV und SVXY verwendet werden können. Es gibt zwei Hälften dieser Handelsstrategie 1, die kurz VXX UVXY oder lang XIV SVXY ist, wenn das WRY unter seinem Umzug liegt Durchschnittlich und 2 lange VXX UVXY oder kurz XIV, wenn der WRY über seinem gleitenden Durchschnitt liegt. Below ist der aktuelle Chart. Ich habe die Strategien separat für kurze VXX nur und lange VXX nur ab Anfang der VXX 1 30 2009 bis 12 zurückgespielt 10 2013 Entscheidungspunkte werden unter Verwendung der Tagesabschlussdaten durchgeführt. Einzelhandelsgeschäfte in der Analyse können hier eingesehen werden. Für kurz VXX nur. Der Verluste 47.Avg Rückkehr 4 1.Max Gain 40 4.Max Loss -19 2.Sum der Gewinne Verluste 438 6.For lange VXX nur .--- Summe aller Gewinne und Verluste 356 7.Below sind die Histogramme für jeden Der Strategien, gruppiert die Anzahl der Trades, die in verschiedenen Blöcken von Prozentpunkten aufgetreten ist. Der größte Block der Renditen für Trades mit der kurzen VXX-Strategie ist zwischen -4 und 0, die 27 Vorkommen hatte. Der größte Block der Renditen mit dem langen VXX-Strategie ist auch zwischen -4 und 0, die 37 Vorkommen hatte Die meisten dieser Trades erleben Gewinne in den ersten paar Tagen, aber am Ende in einem Verlust als VIX-Futures zurück zu ihrem mean. The Weekly Roll Yield Chart ist für alle Trading Volatilitätsmitglieder Für weitere Informationen zu Abonnements siehe unsere Abonnementseite .------------ Hypothetische und simulierte Leistungsverpflichtung Die Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Leistungsergebnissen, die gewisse inhärente Einschränkungen aufweisen. Anders als die in einem Tatsächliche Leistungsrekord, diese Ergebnisse stellen nicht den tatsächlichen Handel dar. Auch weil diese Geschäfte nicht tatsächlich ausgeführt wurden, können diese Ergebnisse die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie zB Liquiditätsverlust, unter - oder überkompensiert haben Oder hypothetische Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Vorteil der Nachsicht konzipiert sind. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto eine Gewinne oder Verluste erzielen wird, die diesen ähnlich sind. Zusätzliche Leistungsunterschiede in den Backtests ergeben sich aus Die Methodik der Verwendung der 4 00pm ET-Schlusswerte für XIV, VXX und ZIV als annähernde Handelspreise für Indikatoren, die VIX - und VIX-Futures erfordern, um sich um 4 15pm ET zu begleichen. Bis zu den Beiträgen, die direkt an Ihren RSS-Feed gesendet werden Oder E-Mail. Unterstützung von zwei ergänzenden Strategien zum Handel VXX 30.- Avg Handelsrendite 5 35.- Max. Handelsgewinn 110 8.- Maximaler Handelsverlust -20 3.Die Eigenkapitalkurve für jede der nachfolgenden Strategien veranschaulicht die kleineren Drawdowns und eine verbesserte Performance Der Verwendung von VRP und VXX Bias zusammen. Tabelle der jährlichen Renditen für die oben genannten Daten. Full Test Daten für die VRP und VXX Bias Strategien finden Sie in den Kalkulationstafeln am unteren Rand der Abonnement Seite Sie können auch mehr über unsere Handelsstrategie zu lesen Auf unserer Strategie-Seite. Ein Zugriff auf unsere täglichen Indikatoren und automatisierten Alarme für die VRP - und VXX-Bias-Strategien ist über das Abonnement zur Trading-Volatilität verfügbar .------------ Hypothetische und simulierte Performance Disclaimer Die Ergebnisse basieren auf Auf simulierte oder hypothetische Leistungsergebnisse, die gewisse inhärente Einschränkungen aufweisen Im Gegensatz zu den Ergebnissen, die in einem tatsächlichen Leistungsrekord gezeigt werden, stellen diese Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel dar. Auch weil diese Trades nicht tatsächlich ausgeführt wurden, können diese Ergebnisse unter - oder überkompensiert werden Die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie z. B. Mangel an Liquidität Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Vorteil der Nachsicht konzipiert sind. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto oder wahrscheinlich ist Um daraus resultierende Gewinne oder Verluste zu erzielen Zusätzliche Leistungsunterschiede in den Backtests ergeben sich aus der Methodik der Verwendung der 4.00pm ET-Schlusswerte für XIV, VXX und ZIV als annähernde Handelspreise für Indikatoren, die VIX - und VIX-Futures benötigen, um bei 4 zu rechnen 15pm ET. Stay up to date, indem sie Beiträge direkt an Ihren RSS-Feed oder Email gesendet.