Messen Sie Volatilität mit durchschnittlichen wahren Range. J Welles Wilder ist einer der innovativsten Köpfe auf dem Gebiet der technischen Analyse Im Jahr 1978 führte er die Welt zu den Indikatoren bekannt als echte Reichweite und durchschnittliche wahre Reichweite als Maßnahmen der Volatilität Obwohl sie weniger verwendet werden Häufig als Standard-Indikatoren von vielen Technikern, können diese Werkzeuge helfen, ein Techniker geben und verlassen Trades, und sollte von allen Systemen Trader als ein Weg zur Steigerung der Profitabilität betrachtet werden. Was ist die AverageTrueRange Eine Aktie Bereich ist der Unterschied zwischen den hohen Und niedrigen Preis an einem bestimmten Tag Es zeigt Informationen darüber, wie flüchtig ein Lager ist Große Bereiche zeigen hohe Volatilität und kleine Bereiche zeigen niedrige Volatilität Die Reichweite ist die gleiche Weise für Optionen und Rohstoffe gemessen - hoch minus niedrig - wie sie für stocks. One sind Unterschied zwischen Aktien und Rohstoffmärkten ist, dass die wichtigsten Futures-Börsen versuchen, extrem unberechenbare Preisbewegungen zu verhindern, indem sie eine Obergrenze für die Menge, die ein Markt in einem einzigen Tag bewegen kann Dies ist bekannt als eine Sperrgrenze und stellt die maximale Veränderung in einer Ware S Preis für einen Tag In den 1970er Jahren, als Inflation erreichte beispiellose Ebenen, Getreide, Schweinefleisch Bäuche und andere Rohstoffe häufig erlebt Limit Moves In diesen Tagen würde ein Bullenmarkt zu öffnen Begrenzung und kein weiterer Handel würde auftreten Die Reichweite erwies sich als unzureichend Maß für die Volatilität bei den Limit-Bewegungen und der Tagesbereich zeigte, dass es extrem niedrige Volatilität in Märkten gab, die tatsächlich volatiler waren, als sie jemals waren. Wilder war ein Futures-Händler zu diesem Zeitpunkt, als diese Märkte weniger geordnet waren als heute Lücken waren ein häufiges Auftreten und Märkte bewegten sich begrenzt oder beschränkten sich häufig Dies machte es schwierig für ihn, einige der Systeme zu implementieren, die er entwickelte. Seine Idee war, dass hohe Volatilität Perioden mit geringer Volatilität folgen würde. Dies würde die Grundlage für einen Intraday-Handel bilden System Für verwandte Lesung finden Sie unter Verwenden der historischen Volatilität, um das zukünftige Risiko zu beurteilen. Als Beispiel dafür, wie das zu Gewinnen führen könnte, denken Sie daran, dass eine hohe Volatilität nach einer geringen Volatilität auftreten kann. Wir können eine niedrige Volatilität finden, indem wir den täglichen Bereich mit einem 10-tägigen Umzug vergleichen Durchschnitt der Reichweite Wenn die heutige Reichweite weniger als die 10-tägige durchschnittliche Reichweite ist, können wir den Wert dieses Bereichs zum Eröffnungskurs hinzufügen und einen Ausbruch kaufen. Wenn die Ware oder Ware aus einem engen Bereich ausbricht, ist es wahrscheinlich Fortfahren, sich für eine gewisse Zeit in Richtung des Ausbruchs zu bewegen. Das Problem beim Öffnen von Lücken besteht darin, dass sie die Volatilität beim Betrachten des Tagesbereichs verbergen. Wenn sich eine Ware öffnet, wird die Reichweite sehr klein sein und diesen kleinen Wert zum nächsten hinzufügen Tag s offen ist wahrscheinlich zu häufigem Handel führen Da die Volatilität ist wahrscheinlich zu sinken nach einer Grenze zu bewegen, ist es tatsächlich eine Zeit, dass Händler vielleicht nach Märkten suchen, die bessere Handelschancen suchen. Berechnung der AverageTrueRange Die wahre Bandbreite wurde von Wilder entwickelt Adressieren Sie dieses Problem, indem Sie die Lücke berücksichtigen und die tägliche Volatilität genauer messen, als es möglich war, indem Sie die einfache Bereichsberechnung verwenden. True Bereich ist der größte Wert, der durch das Lösen der folgenden drei Gleichungen gefunden wird. Wenn TR den wahren Bereich darstellt, repräsentiert H heute s High L Repräsentiert heute s niedrige C 1 stellt gestern s nahe dar. Wenn der Markt höher geschätzt wird, zeigt Gleichung Nr. 2 genau die Volatilität des Tages, gemessen vom hohen zum vorherigen enge, ab, was die vorherige schließen vom Tag s niedrig, wie getan In Gleichung Nr. 3, wird für Tage, die mit einer Lücke zu öffnen. TrueRange Der durchschnittliche wahre Bereich ATR ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt der wahren Bereich Wilder verwendet eine 14-Tage-ATR, um das Konzept zu erklären Trader können kürzere oder längere Zeitrahmen verwenden Basierend auf ihren Handelspräferenzen Längere Zeitrahmen werden langsamer und werden wahrscheinlich zu weniger Handelssignalen führen, während kürzere Zeitrahmen die Handelsaktivität erhöhen werden. Die TR - und ATR-Indikatoren sind in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1 True-Bereich und durchschnittliche wahre Bereichsindikatoren. Abbildung 1 zeigt Wie Spikes im TR von Zeiträumen mit niedrigeren Werten für TR gefolgt werden Die ATR glättet die Daten und macht sie besser geeignet für ein Handelssystem Mit rohen Inputs für den wahren Bereich würde es zu unregelmäßigen Signalen führen. Mit dem AverageTrueRange Die meisten Händler stimmen darin überein Volatilität zeigt klare Zyklen und verlässt sich auf diesen Glauben, ATR kann verwendet werden, um Eintrittssignale einzurichten ATR Breakout-Systeme werden häufig von Kurzzeithändlern zu Zeiteinträgen verwendet Dieses System fügt das ATR oder ein Vielfaches der ATR zum nächsten Tag hinzu S offen und kauft, wenn sich die Preise über diesem Niveau bewegen Kurze Trades sind das Gegenteil der ATR oder ein Vielfaches der ATR wird von der offenen und subtrahiert subtrahiert, wenn diese Ebene gebrochen wird. Das ATR Breakout System kann als längerfristiges System verwendet werden Nach einem Tag, der über dem engen plus der ATR oder unterhalb der enge minus der ATR schließt. Die Ideen hinter der ATR können auch verwendet werden, um Stopps für Handelsstrategien zu platzieren und diese Strategie kann unabhängig davon funktionieren, welche Art von Eintrag ist Verwendet ATR bildet die Basis der Stationen, die im berühmten Schildkrötenhandelssystem verwendet werden. Ein weiteres Beispiel für Stopps mit ATR ist die Kronleuchterausfahrt, die von Chuck LeBeau entwickelt wurde, die einen nachlaufenden Stopp von entweder dem höchsten Hochhandel des Handels oder dem höchsten Ende des Handels platziert Der Abstand vom hohen Preis zum nachlaufenden Stopp ist in der Regel auf drei ATRs eingestellt. Es wird nach oben bewegt, wenn der Preis höher geht Stopps auf lange Positionen sollte niemals abgesenkt werden, weil das den Zweck hat, einen Stopp an Ort und Stelle zu haben. Für mehr, siehe A Logical Methode des Stopps Placement. Conclusion Die ATR ist ein vielseitiges Werkzeug, das Händler hilft, die Volatilität zu messen und können Einstiegs - und Ausstiegsorte bereitstellen. Ein ganzes Handelssystem kann aus dieser einzigen Idee gebaut werden. Es ist ein Indikator, der von ernsthaften Marktschülern studiert werden sollte Rate, bei der ein Depotinstitut die Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Schauspiel der US-Kongress verabschiedet 1933 als die Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt aus einem Pool von Bietern. Jetzt, dass 2013 hat sich zu einem engen es s Zeit für eine Performance-Rekapitulation der Trading Volatility Trading Strategien Ich werde die Performance in zwei Posts.1 WRY - 10SMA Strategie 2 Bias Strategie für VXX ZIV.1 WRY - 10SMA Strategie Im vergangenen Monat habe ich eine Strategie eingeführt, um zu betreten und zu verlassen Trades auf der Grundlage der wöchentlichen Roll Rendite WRY für VXX ist über oder unter seinem 10-Tage gleitenden Durchschnitt Es verwendet das Diagramm von der VIX Futures Data Seite unten gezeigt, um XIV die Umkehrung von VXX zu kaufen, wenn die WRY ist weniger als ihre 10SMA blaue Linie unter der dünnen lila Linie und kaufen VXX, wenn die WRY größer ist als ihre 10SMA blaue Linie ist über der dünnen lila Linie.1A Zuerst sehen wir die Leistung des WRY 10SMA Handel zurück zu der Gründung von VXX im Jahr 2009 Daten hier verfügbar. Kumulative Rückkehr 30. Januar 2009 - Dec 31, 2013. WRY 10SMA 1.870. Anmerkung Die Ergebnisse gehen davon aus, dass die Gewinne vor dem Start von XIV reinvestiert werden, die inverse tägliche Rendite von VXX wird verwendet, um den täglichen Schlusskurs von XIV zu berechnen. Die Fokussierung auf die Performance im Jahr 2013, können Sie aus der folgenden Tabelle sehen, dass die WRY 10SMA - Ein bisschen in einem abgehackten Markt durchgeführt Einer der Vorteile dieser Strategie ist, dass es hilft, Drawdowns von XIV zu reduzieren und das Portfolio zu schützen, falls der Markt einen größeren Sailoff sieht, aber es kann auf Kosten der Vermeidung von Rebound-Gewinne kommen In einem ereignisgesteuerten Markt Hypothetische Leistungsdaten hier verfügbar. Kumulative Rückkehr 1. Januar 2013 - 31. Dezember 2013. WRY 10SMA 86. WRY 10SMA Trade Summary, 2013.Trade Histogramm der Gewinne Verluste für WRY 10SMA in 2013.1B Next ist die andere Die Hälfte der Strategie, WRY 10SMA, in der VXX gekauft werden würde Wie in meinem einleitenden Beitrag zu dieser Strategie erwähnt, sind die Gewinne, die mit dieser Strategie im frühen Teil des Handels gewonnen wurden, fast immer durch die Zeit, die der WRY unterhalb der 10SMA Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Geschäfte frühzeitig abzuschließen oder diese Hälfte des Handels insgesamt hypothetische Leistungsdaten zu überspringen. WRY 10SMA Handelszusammenfassung, 2013.Trade Histogramm der Gewinne Verluste für WRY 10SMA im Jahr 2013. In meinem nächsten Beitrag I ll decken die Leistung der Bias Strategien aus unserer täglichen Prognosen für VXX und ZIV .--------- --- Hypothetische und simulierte Performance Disclaimer Die Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Performance-Ergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen haben. Anders als die Ergebnisse, die in einem tatsächlichen Leistungsrekord gezeigt werden, stellen diese Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel dar. Auch weil diese Trades nicht tatsächlich ausgeführt wurden Können diese Ergebnisse die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie z. B. Mangel an Liquidität, unter - oder überkompensiert haben. Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme sind im Allgemeinen auch der Tatsache unterworfen, dass sie mit Rücksicht darauf konzipiert sind Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto eine Gewinne oder Verluste erzielen wird, die ähnlich sind wie diese gezeigt werden. Zusätzliche Leistungsunterschiede in den Backtests ergeben sich aus der Methodik der Verwendung der 4.00pm ET-Schlusswerte für XIV, VXX und ZIV als angenäherter Handel Preise für Indikatoren, die VIX-und VIX-Futures erfordern, um um 4 15pm ET zu begleichen. Stay up to date, indem sie Beiträge direkt an Ihren RSS-Feed oder Email gesendet. Die Sandpiper und Trading Volatility Trading Teil 1.Volatility und Trading Warum ist ein Händler zu tun Sie finden sich manchmal auf ein Preis-Diagramm und fragen, warum ein Bestand auf einer bestimmten Ebene umgekehrt oder möglicherweise häufiger können Sie wissen, wo es aufhören zu fallen, so können Sie es kaufen Wenn ja, denken Sie darüber, was das Extrem ist was Ist am weitesten. Du denkst an Volatilität. Du bist nicht allein Jeder Mensch und jede Institution, die an gehandelten Märkten beteiligt ist, denkt an Volatilität Der Unterschied ist, dass du nicht wahrscheinlich an die Volatilität denkst, wie die meisten deiner Konkurrenten sind. Der Realpunkt dieser Serie Von Artikeln ist zu zeigen, wie Sie Volatilität Messung nutzen können, um einen Vorteil in Ihrem Trading zu gewinnen. Wenn ich den Begriff Konkurrenten Ich vermisse mich auf Teilnehmer in Märkten, die Preis-Richtung bestimmen Das große Geld ist, was bewegt Märkte Investment Banken, Hedgefonds, Rente Fonds, große proprietäre Handelsfirmen, private und öffentliche Körperschaften, die ihre Risiken absichern. Hier ist der Unterschied, dass wirklich zählt Das große Geld nur selten Preise Die meisten ihrer Trading basiert auf Volatilität Messung. Lesen Sie auf und ich werde erklären, warum dies ist. Die Big Geld. Institutionelle Firmen, die aus großem Geld bestehen, tun die meisten Transaktionen in Form von Optionen, Futures und Derivatverträgen Sie finden es notwendig, hoch spezifisch zu sein, was sie zu erreichen versuchen, und direkt Eigentumspositionen nur selten zu erreichen, aber dies macht auch ihren Handel Sehr kompliziert und undurchsichtig Egal, dass wir alle übertriebene Behauptungen von Transparenz beworben sehen, versuchen sie hart, Transaktionen zu verwirren, die meistens verwirren, damit sie Kunden größere Gebühren berechnen können. Zu diesem Zeitpunkt kam der Markt-Crash speziell eine Liquiditätskrise Der Mangel an Liquidität war Aufgrund der übermäßig gehebelten Positionen der oben genannten Derivatkontrakte. Wenn die Zentralbanken gezwungen waren, die weltgrößten Finanzinstitute zu retten und zurückzuziehen, taten sie das. Aber nicht ohne künftige Einschränkungen Es hat einige Jahre gedauert, aber die eisengekleideten Regeln Sind derzeit umgesetzt und werden durchgesetzt. Zum Beispiel in den USA verlangt die Federal Reserve, dass eine Vielzahl von Risikoberechnungen täglich durchgeführt und ihnen gemeldet werden. Diese Berechnungen sind komplexe Risikomodelle und beeinflussen direkt den Geldbetrag, den eine Bank als Kapitalreserven halten muss Direkt beeinflussen die Menge an Geld von Bankhändlern und Führungskräften gemacht werden. Always folgen dem Geld right. Why Pflege über die Launen der Zentralbanken. Die wichtigsten Input in jedes Risiko-Modell ist Volatilität Insbesondere ist es implizite Volatilität Sehen Sie ein sehr reales und praktisches Beispiel dafür, lassen Sie sich schauen, wie eine Aktienoption preislich ist Unten ist eine Illustration der Eingaben in die gemeinsame Black Scholes Option Preismodell. Das Modell oben berechnet theoretischen Option Preis Es dauert sieben Eingänge Die Eingabe mit der Die meisten Auswirkungen auf den Preis ist historische Volatilität. In der realen Welt ist das Preismodell anders, dass es die Position der Volatilität mit Preis austauscht. Sie können oben sehen, sobald jemand tatsächlich Geld für die Option bezahlt hat das Modell geändert wird, um zu produzieren Ein Volatilitätswert namens Implizite Volatilität Speziell der historische Volatilitätswert am Oberrecht ist nun der Optionspreis Das Ergebnis des Modells ergibt dann einen Volatilitätswert Dieser implizite Volatilitätswert ist ein direktes Ergebnis dessen, was der Markt uns sagt. Für den Erwerb von Derivatkontrakten Optionen, Futures, OTC-Derivate verschieben die Preise dieser Verträge Wie Sie oben sehen können, ändert sich der Preis dieser Verträge die implizite Volatilität Die impliziten Volatilitätsdaten sind, was die Institutionen nutzen, um Entscheidungen zu treffen. Last und vor allem Verpflichtungen über Derivatverträge Kräfte Kauf und Verkaufen, um die Vertragsbedingungen zu erfüllen. Big Geld bezahlt für Volatilität Data. I verbrachte ein Jahr Arbeit an einem Beratungsvertrag bei einer großen US-Bank Wegen meiner Erfahrung in der Volatilitäts-Datenanalyse war ich Teil eines Teams, das große Mengen von impliziten Volatilität bewertet Daten für den Einsatz in Risikomodellen Dies war ein sehr hochkarätiges Projekt, weil es direkt die Gehaltsschecks einiger wichtiger Personen in der obersten Hierarchie der Bank betroffen hat. Diese Institutionen kaufen täglich Futter von über Nacht implizite Volatilität für buchstäblich Tausende von globalen Derivatverträgen Einige der Quellen Waren Thomson Reuters, Bloomberg, Ivolatility, MarkIT, etc. Ich war erstaunt zu erfahren, dass das kommende Jahr s Budget für diese Daten wuchs über 50 bis nördlich von drei Millionen Dollar jährlich. Volatility Maßnahme ist zentral für alle ihre Risiko-und Handelsentscheidungen Für Wenn die Volatilität zunimmt, dann steigt das Risiko, und sie müssen die Positionen der Institutionen senken. Das bedeutet, dass sie verkaufen. Sie tun dies, weil sie keine Wahl haben. Die Zentralbank-Regulierungsbehörden verlangen es, dass das Verhandeln keine Option für sie ist. Deshalb ist die Volatilitätsmessung die einzige Wichtige technische Komponente für jede Form von finanziellen Handel. Volatilität ist kein neues Phänomen Es ist alles um uns Was folgt ist ein Auszug aus meinem Buch Volatility Based Technical Analysis. Volatility In der natürlichen Welt The Sandpiper. Do wissen Sie, was ein Sandpiper und erfolgreich Trader haben gemeinsam Dies ist kein Scherz oder ein Trick Frage Bevor Teil 2 dieses Buches fertig ist, werden Sie verstehen, ihre gemeinsame Boden. Die wenig kleine Sanderling, eine Art von Strand-Wohnung Sandpiper, steht nur vier bis acht Zentimeter groß Dieser kleine Vogel isst, indem er die Brandung ausweist und das winzige Meeresleben am Wasserrand ausgibt. Auch eine sehr kleine Welle ist viel größer als die Sanderling, und dieser kleine Kerl kann nur die nächste Welle vor ihm sehen. Es ist eine Herausforderung Manche, wenn man in die gefährlichen, abstürzenden Wellen hineingeht und es ohne Zögern macht Das Wasser wird nicht für die Bequemlichkeit eines einfachen kleinen Vogels pausieren Die Wellen kommen regelmäßig herein, dann gehen sie zurück, um all die kleinen wirbellosen Wirbellosen zu enthüllen, auf denen es das Beste füttert Essen ist am weitesten, am nächsten zu der größten Wellenhöhe Timing ist alles. Watch ein Sanderling ein bisschen länger und Sie bemerken etwas noch unglaublicher als ihre angeborenen Sinn für Wellen-Timing Sie wissen genau, wie weit in die Surf-s zurückgehende Welle zu gehen Graben Sie nach dem besten Essen, dann schießen Sie zurück in Richtung der Ufer gerade vor der nächsten ankommenden Wand des Vogels Knochen-brechenden Wasser Denken Sie an sie Sie wissen, der am weitesten Punkt, der erreicht werden kann, bevor sie umdrehen müssen und kommen zurück, die ganze Zeit Erreichen eines erfolgreichen Bisses von Nahrung notwendig für die Erhaltung von weiteren zehn Minuten des Lebens am Strand Dieser Vogel tut dies immer und immer wieder den ganzen Tag lang. Dies diese Herausforderung klingen vertraut Wenn zu bewegen Wie weit zu gehen Wann gehen aus Dies sind alle kritischen Entscheidungen Wir machen jedes Mal, wenn wir handeln Wenn Sie diese Entscheidungen so einwandfrei machen könnten, während der Handel wie der Sandpiper während des Essens tut, würden Sie nicht reichen, um die nächste Kurve zu sein. Aber wie macht der Vogel es. Jede Welle kommt in verschiedenen Höhen mit unterschiedlichen Ebenen Von gespeicherter Energie, die es zum Strand hinzufügt Aber es gibt noch viel mehr zu prüfen, ob man wirklich wissenschaftlich darüber nachkommen will. Nach einer Folge von ankommenden Wellen gibt es einen Überschuss an Wasser, der aufs Meer zurückkehrt und damit die Wirksamkeit der nächsten entgegensetzt Welle Unser kleiner gefiederter Freund am Strand ist so gut, alle diese Faktoren zu messen, dass er tatsächlich die Volatilität misst. Ja, irgendwo in diesem kleinen Gehirn ist ein Volatilitätscomputer Es s misst alle genannten Faktoren, und mehr, dass wir wahrscheinlich don Ich verstehe die Berechnungsfähigkeit des Sandpipers, um zu berechnen, basierend auf dem, was um ihn herum geschehen ist, genau dort, wo die nächste Welle brechen wird. Er beobachtet die Vergangenheit und prognostiziert die Zukunft sehr genau. Vielleicht ist der Vogel das beste Essen An den Extremen zu sein Das heißt, das beste Essen ist, wenn das Meer am weitesten zurückgegangen ist. Dieses letzte Konzept ist eine der meisten Fachhändler übersehen sehr oft Der Mittelgrund ist sicher, aber es gibt nicht viel da zu essen Es ist aus In der Nähe der Kante der wahrgenommenen Gefahr, wo die meisten des Geldes gemacht werden kann Vielleicht sollte Wall Street Sandpipers anstelle von quantitativen Analytikern und Händlern rekrutieren. Volatility und TA. Anstatt zu sehen, wie weit Preis bewegt, technische Analyse Berechnungen sollten die Bewegungen der Volatilität zu betrachten. Indikatoren und Oszillatoren messen in der Regel die Bewegung des Preises, und manchmal das Volumen Während dies hilfreich ist, gibt es nur einen kleinen Teil dessen, was Ihre Konkurrenten großes Geld in ihren Handelsentscheidungen verwenden. Denken Sie daran, dass das große Geld das Angebot und die Nachfrage mit Volatilitätsdaten in die Einspeisung bringt Trading-Algorithmen und Risiko-Modelle. Wouldn t es besser sein, dass ein Oszillator Berechnung misst die Bewegung der Instrument s Volatilität Ja, es ist, und das ist die geheime Sauce. Even wichtiger ist die Nähe des Preises zu früheren Volatilität Extreme Denken Sie daran, dass aus In der Nähe dieser Extreme ist, wo der Sandpiper das beste Essen findet und wo wir die besten Handelsentscheidungen finden. Um dies zu tun, müssen wir zuerst die Volatilität in den Preis konvertieren. Für technische Analysten brauchen wir, dass die Volatilität als Preisniveau auf einem Chart gezeichnet wird Mein nächster Artikel Ich gehe zeigen Ihnen wie. Applying Volatilität Messung an technische Indikatoren gibt Ihnen einen Vorteil. Plotting Volatilität Extreme auf dem Preis Diagramm sagt Ihnen, wo die große Geld-Unterstützung und Widerstand ist. Trading in Wertpapiere kann zu erheblichen Verlusten und manchmal Verluste führen Die nicht auf die anfängliche Investition beschränkt sind, sollten Sie mit einem Finanzfachmann sprechen, um festzustellen, ob der Handel für Sie geeignet ist. Optuma ist ein Werkzeug, das die Nutzer bei der eigenen Analyse von Wertpapieren auf der Grundlage von sachlichen Daten und Berechnungen unterstützt. Die Interpretation von Daten und Berechnungen ist Die Verantwortung des Nutzers und stellt keine finanzielle Beratung Sie sollten den Rat eines angemessen lizenzierten Finanz-Profi zu bestimmen, ob Handel und Investitionen ist für Sie geeignet. RT davidcox123 ein einfaches Layout, um mein Portfolio mit vielen wertvollen info CCI Oszillator Kerzenständer zu sehen Auf einen Blick Optuma Handel vor 17 Stunden. SPX Sektor Leistung seit US-Wahl Nur GLD ist negativ vor 3 Tagen. Optuma s Skriptsprache ist einfach leistungsfähig Erstellen von Tools, Scans, Balkenfarben, Berichte Signal-Tests 8min vid vor 6 Tagen. RECENT POSTS.
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